معرفی مهندسی مالی
مهندسی مالی یک رشته چند رشته ای است که شامل تئوری مالی، روش های مهندسی، ابزار ریاضیات و عمل برنامه ریزی است. همچنین، به عنوان کاربرد روش های فنی، به ویژه از امور مالی ریاضی و مالی محاسبات، در عمل مالی تعریف شده است. با وجود نام آن، مهندسی مالی متعلق به هیچ یک از زمینه های مهندسی حرفه ای سنتی نیست، هرچند بسیاری از مهندسان مالی مهندسی را از قبل مورد مطالعه قرار داده‌اند و بسیاری از دانشگاه‌هایی که مدرک فوق لیسانس در این زمینه را ارائه می دهند، مستلزم درخواست متقاضیان در زمینه مهندسی نیز هستند. در ایالات متحده، هیئت اعتباربخشی مهندسی و فناوری (ABET) مدارک مالی مهندسی را به حساب نمی‌آورد. در ایالات متحده، برنامه‌های مهندسی مالی توسط انجمن بین‌المللی مالی کمی تأیید شده است.
مهندسی مالی بر ابزارهایی از ریاضیات کاربردی، علوم رایانه، آمار و نظریه اقتصادی ترسیم می‌شود. به طور عام، هر کسی که از ابزارهای فنی در امور مالی استفاده می‌کند می تواند یک مهندس مالی باشد، به عنوان مثال هر برنامه نویس کامپیوتری در یک بانک یا هر آمار آماری در یک اداره دولتی دولتی. با این حال، اکثر فعالان این واژه را محدود به کسی می‌دانند که در طیف وسیعی از ابزارهای مالی مدرن تحصیل کرده است و از کار آنها از نظر تئوری مالی آگاه است. گاهی اوقات حتی محدودتر می‌شود و تنها کسانی را پوشش می‌دهد که از محصولات مالی و راهبردهای جدید استفاده می‌کنند. مهندسی مالی نقش اصلی را در کسب و کار مبتنی بر مشتری برای اوراق مشتقه را ایفا می‌کند که شامل مدل سازی کمی و برنامه ریزی، مبادله و ریسک مدیریت محصولات اوراق مشتقه با توجه به مقررات و الزامات سرمایه/نقدینگی بازل است.
تاریخچه
برنامه مهندسی مالی در دانشکده پلی تکنیک دانشگاه نیویورک، اولین برنامه آموزشی بود که توسط انجمن بین المللی مهندسین مالی تأیید شد.
مالی محاسباتی و امور مالی ریاضی هر دو زیرمجموعه مهندسی مالی هستند. مالی محاسباتی یک رشته در علوم رایانه است و به داده‌ها و الگوریتم هایی که در مدل سازی مالی بوجود می‌آیند، می پردازد. مالی ریاضی کاربرد ریاضیات برای تامین مالی است.
تحلیل گر کمی ("Quant") یک اصطلاح گسترده است که هر فردی را که برای اهداف عملی از جمله مهندسان مالی که از ریاضیات استفاده می‌کنند شامل می‌شود. کوانت اغلب به معنای "مالی کمی" محسوب می‌شود و در این صورت آن را با مهندس مالی مشابه می‌دانند. تفاوت این است که ممکن است یک کوانت نظری باشد یا تنها در یک بخش تخصصی در امور مالی باشد، در حالی که "مهندس مالی" معمولاً معطوف به یک متخصص با تخصص گسترده است.
"دانشمند موشک" (مهندس هوا و فضا) یک اصطلاح قدیمی است که ابتدا در توسعه موشک در جنگ جهانی دوم (Wernher von Braun) و بعدا برنامه فضایی ناسا ایجاد شد؛ این اولین نسل کوانتومی مالی بود که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 وارد وال استریت شد. در حالی که اساسا مترادف با مهندس مالی است، به این معنی است که ماجراجویی و علاقه به نوآوری مخرب است. "دانشمندان موشک" مالی معمولا در ریاضیات کاربردی، آمار یا امور مالی آموزش دیده بودند. و تمام کارهای خود را در ریسک پذیری صرف کرد. آنها برای استعدادهای ریاضی خود استخدام نشده بودند، یا برای خود کار می‌کردند یا تکنیک‌های ریاضی را به شغل‌های مالی سنتی اعمال می‌کردند. نسل بعدی مهندسان مالی احتمالا دارای دکترا در ریاضیات و یا فیزیک هستند و اغلب حرفه‌های خود را در دانشگاه‌ها یا زمینه‌های غیر مالی آغاز می‌کنند.
برنامه‌های درجه اول در مهندسی مالی در اوایل دهه 1990 تاسیس شد. تعداد و اندازه برنامه‌ها به سرعت در حال افزایش است، بنابراین در حال حاضر برخی از افراد از اصطلاح "مهندس مالی" به معنی کسی که مدرک تحصیلی دارد استفاده می‌کنند. استفاده قدیمی از اصطلاح "مهندسی مالی" که امروزه کمتر رایج است، بازسازی تهاجمی ترازنامه شرکت است. به طور کلی (اما نه همیشه) در یک عبارت عامیانه، به این معنی است که کسی از طریق بازی های کاغذی به هزینه کارکنان و سرمایه گذاران سود می برد.
زمینه‌های مهندسی مالی
کاربردهای اصلی مهندسی مالی عبارتند از:
• امور مالی شرکت
• قیمت گذاری مشتقات
• اجرا
• مقررات مالی
• مدیریت پرتفولیو
• مدیریت ریسک
• محصولات ساختاری
• مبادله
• ارزیابی اختیار معاملات
انتقادات
یکی از منتقدان مهندسی مالی نسیم طالب، استاد مهندسی مالی در موسسه پلی تکنیک دانشگاه نیویورک است که استدلال می کند که اصطلاح عام را عوض می‌کند و منجر به فاجعه می شود. یک سری از فروپاشی اقتصادی موجب شده است بسیاری از دولتها به بازگشت به مهندسی "واقعی" از مهندسی مالی منجر شوند.
بسیاری
دیگر از نویسندگان مشکلات خاصی را در مهندسی مالی که باعث فاجعه شده‌اند شناسایی
کرده اند که Aaron Brown آن را به عنوان
سردرگمی بین کوانت‌ها و رگولاتور نام برده است.
